На рынке ЦФА произошла первая секьюритизация банковского кредитного портфеля. Его номинальный объем — 200 млн рублей. Срок обращения ЦФА составит полгода.
Секьюритизация кредитного портфеля позволяет банкам разгрузить свои балансы с помощью выпуска ЦФА, которые привязаны к денежному потоку по кредитному портфелю.
Эмитентом первого выпуска стала ООО «Факторинговая Компания Обороты». Его номинальный объем — 200 млн рублей. Срок обращения ЦФА составит полгода. Выплаты разделены на промежуточную (привязана к платежам по графику) и финальную (привязана к просроченным платежам, если они будут).
Купить такой ЦФА может только квалифицированный инвестор. Они делят с эмитентом кредитный риск портфеля — риск того, что кто-то из заемщиков не заплатит вовремя. За это инвесторы получают потенциально повышенную доходность — 21,5% годовых.
С учетом роста кредитования в России продукт будет интересен банкам, так как он дает возможность этим организациям лучше управлять уровнем риска и выдавать больше новых кредитов. Квалифицированные инвесторы будут заинтересованы в потенциальной доходности. ЦБ РФ предлагал проработать выпуск в виде цифровых прав задолженности третьих лиц еще в 2022 году.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.
